Описание учебного пособия:
Теория риска и моделирование рисковых ситуаций - это фундаментальная работа, написанная известным специалистом в области экономической теории и анализа рисков, профессором Шапкиным. Книга представляет собой глубокое исследование методов оценки и управления рисками, что делает её незаменимым пособием для студентов, научных работников и практиков, работающих в области финансов, страхования, управления проектами и других сфер, где риск играет ключевую роль. Книга начинается с введения в основные понятия и категории теории риска. Автор подробно рассматривает различные типы рисков, включая систематические и несистематические, и анализирует их влияние на деятельность организаций и отдельных индивидов. Шапкин приводит исторические примеры значительных финансовых кризисов и катастроф, подчеркивая важность правильного понимания и управления рисками. Одна из ключевых тем книги - это методология оценки рисков. Шапкин детально описывает статистические и эконометрические методы, используемые для анализа рисковых ситуаций. В частности, рассматриваются модели временных рядов, регрессионный анализ и методы Монте-Карло. Автор объясняет, как эти инструменты могут быть применены для прогнозирования возможных последствий различных решений и действий, а также для разработки стратегий по минимизации негативных последствий. Особое внимание уделено моделированию рисковых ситуаций. Шапкин предлагает читателям различные модели, которые могут быть использованы для симуляции рисковых сценариев. Например, рассматриваются модели финансового риска, такие как модели оценки кредитного риска и риска рыночной волатильности. Автор подробно объясняет принципы построения и калибровки таких моделей, приводя множество примеров и практических упражнений, которые помогают лучше понять материал. Кроме того, в книге рассматриваются психологические аспекты восприятия риска. Шапкин анализирует, как субъективные факторы могут влиять на оценку рисковых ситуаций и принятие решений. Он приводит исследования в области поведенческой экономики, показывая, как когнитивные и эмоциональные предвзятости могут искажать восприятие риска и приводить к нерациональным действиям. Важной частью книги является раздел, посвященный стратегиям управления рисками. Шапкин описывает различные подходы к минимизации рисков, включая диверсификацию, страхование и хеджирование. Он также рассматривает организационные меры по управлению рисками, такие как создание систем внутреннего контроля и риск-менеджмента, и подчеркивает роль корпоративной культуры в эффективном управлении рисками. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций - это не просто учебное пособие, но и практическое руководство, которое помогает читателям применять теоретические знания на практике. Книга насыщена примерами из реальной жизни, кейсами и задачами, что делает её особенно полезной для тех, кто стремится к глубокому пониманию и эффективному применению методов управления рисками в своей профессиональной деятельности. Эта книга станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет научиться прогнозировать и управлять рисками, принимать обоснованные решения и минимизировать возможные негативные последствия в условиях неопределенности. Шапкин смог объединить теоретическую строгость и практическую применимость, создавая уникальное произведение, которое будет полезно как начинающим специалистам, так и опытным профессионалам.
На сайте -
Учебник-вуз-читать.ком мы предлагаем студентам техникумов, колледжей и вузов широкий выбор учебных пособий и книг для самостоятельного изучения (не являются ГДЗ решебниками). Здесь студенты могут не только читать материалы онлайн, находить ответы на сложные вопросы, но и скачивать их для удобства обучения (не в pdf пдф формате). Все учебники предоставляются бесплатно, чтобы сделать образование максимально доступным.
